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Synonyme:
Kurzform:
engl.: stress test

Definition 1:

Ein Stresstest ist ein "was wäre, wenn"-Szenario, das von der Welt als gegeben ausgeht, aber eine bedeutende Veränderung bei einer oder mehr Variablen annimmt, um zu sehen, welche Auswirkungen dies auf verschiedenen Indikatoren haben würde. Für eine Wirtschaft, zum Beispiel, würde der Einfluss einer riesigen Veränderung bei den Ölpreisen auf Wachstum, Inflation und Auslandsschulden ins Auge gefasst werden. Stresstests sind für Finanzinstitutionen besonders nützlich: Zum Beispiel könnte eine individuelle Entität den Einfluss einer scharfen Bewegung bei den Finanzmarkt-Preisen auf das Reinvermögen überprüfen, um das geeignete Kapitalniveau zu bestimmen helfen, das gehalten werden sollte.

Übers. von http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6019

Definition 1:

Stresstests sind spezielle Szenarioanalysen, anhand derer man überprüft, wie sich bestimmte Krisenszenarien auf den Wert beispielsweise eines Wertpapierportfolios auswirken. Typische Krisenszenarien im Markt-Risikomanagement sind beispielsweise ein Börsencrash oder Zins- und Wechselkursschocks. Allgemein gesprochen, besteht die Zielsetzung von Stresstests darin, die hypothetischen Verluste zu bestimmen, die sich aus dem Eintritt bestimmter Risiken ergeben würden.

http://woerterbuch.babylon.com/Stresstest